مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 44 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلوواريانس ناهمساني شرطيفصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده2-1. مقدمه 172-2. مروري بر ادبيات تحقيق 182-2-1. تحقیقات داخلی 182-2-2. تحقیقات خارجی 242-3. سری های زمانی 302-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی 312-3-2. ویژگی های سری های زمانی 312-3-3. مدل سازی سری های زمانی 312-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز 322-3-5. روش باکس- جینز 332-3-6. تبدیلات 332-3-7. پیش بینی 352-3-8. انواع واريانس 362-3-9. ويژگي هاي سري هاي زماني مالي 372-4. واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته(گارچ ) 392-4-1. فرآيند GARCH(p,q) 392-4-2. فرآيند GARCH(1,1) 412-4-3. آزمون مدل گارچ 422-4-4. تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ 442-5. شبيه سازي مونت كارلو 462-5-1. تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو 472-5-2. اعدادتصادفي 482-5-3. توليد كننده هاي اعداد تصادفي 502-5-4. روش هاي توليد اعداد تصادفي 522-5-5. فرآيند شبيه سازي مونت كارلو 522-5-6. روش هاي شبيه سازي مونت كارلو 532-5-7. كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو 542-5-8. مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو 56